外汇市场常见的几种外汇EA介绍

4个月前 (06-02)

  外汇EA是什么?

  EA即ExpertAdvisors的英文缩写,所谓EA智能外汇是指全自动交易系统。它就是将交易策略用特殊的编程语言(MQL)编写成一个电脑软件程序(EA),让电脑按照交易者事先设定好的条件自动地为进行外汇交易。通常外汇EA会被称为“外汇机器人”“外汇EA”或者就是简单的“EA”。

  一般使用外汇EA交易的赢亏结果取决于投资者的自动交易策略设计得好坏。EA的目的是让电脑来代替操盘手的交易实现电脑程序交易代替人工交易。因为EA能够365天全天24小时自动、智能、高效的交易。

  EA智能程序会自动分析K线行情走势和智能选择交易量,自动分析当前方向以每秒万次的速度同时计算几十种货币的入场时机的胜算率,并筛选胜算率最高货币量化交易量自动买进卖出。外汇交易中的高抛低吸不再需要操盘手盯在电脑面前,EA会自动完成整个交易过程。国内喜欢称之为EA智能化交易、程序化交易、自动化交易等等,但实际上EA只是迈达克公司自己对这个产品的一个称呼。

  EA按照设计策略的不同可以分为不同的种类,分别是:货币相关类、剥头皮类、趋势类、震荡类、网格类、神经网络类、综合类等,下面小恩给大家简单介绍一下:

  1、货币相关类

  通过不同货币的相关性进行交易,此类EA的最大缺点是无法回测,你无法得知其模拟表现,只能通过观察实盘运行情况来考察其效能。

  ​2、剥头皮类

  此类应该说是风险最小,盈利效率最高的EA了,它交易时间一般只有短短的几秒钟。但是它对平台点差和延迟的要求也极其之高,而且由于它异常优异的表现会吸引大批人在短时间内使用对,引起Broker的重视,以及一些其他原因,此类EA往往只能实现短时间内的暴利,无法长期稳定盈利。

  3、趋势类

  最常见也是最成熟的类型,趋势类。最为主流的EA类型,一般根据各种指标和策略来进行出入场操作。

  4、震荡类

  震荡型的EA,最重要的是对仓位的把控,所以一旦交易者重仓就变得很危险。

  5、网格类

  网络类的特征一般非常明显,就是单子很多,而且浮亏非常大,单子都是止盈出场,好处明显:资金曲线异常平滑,盈利非常平稳。但是缺点也极其明显:一个大趋势就能让你爆仓,几个月的盈利加本金能在几天之内消失殆尽。不过对于大资金来说,使用非常小的仓位,还是比较安全的,另外配合定期出金的策略,也算是一个风险较小的方式。

  6、神经网络类

  此类EA是近期刚刚发展起来的,所谓神经网络说白了就是模拟大脑的思考过程,并且对历史走势进行不断的学习。因此,此类EA是无法实质上的进行历史回测的,因为它已经把它学在“脑子”里了。此类EA是个新兴的品种,是否能够稳定盈利仍待观察。

  ​7、综合类

  其实很多EA都是综合类,有些EA虽然是趋势入场,却采用了及其激进的资金管理,放大了其爆仓风险。有些网格类EA采用了类Martingale的资金管理(马丁格尔法,类似于逆市加仓),放弃了市场中性的入场策略,反而采用一些指标来判断入场。

  ​除了这些以外,还有一些其他的类型,像三角套汇型等等。

  马丁策略

  ​谈到EA,就离不开马丁,似乎马丁策略已经占据外汇程序化的主流。马丁策略是一种资金管理方式,它的基本原理基于金字塔式的加仓方式。在订单被套的时候,不断同方向间隔加仓,摊薄成本。只要行情回撤,就可以让被套的系列订单解套。

  马丁受到程序化交易者的格外青睐,在于这么几点:

  1、马丁策略的原理简单

  只要死扛,资金量足够大,马丁在理论上不会爆仓。而市场行情总是在不同时间周期内来回切换摆动,一个回撤就可以解放所有的被套订单。

  2、马丁在程序化上代码编写的难度要小

  相对于其它策略,马丁策略的代码编写难度要小。在外汇EA编写人才缺乏的现状下,受到各方开发者的青睐。

  3、好的马丁策略,对付震荡型行情可以通杀完胜

  在可测算的震荡型行情里,马丁策略可以达到大小通吃的完美结果,这对于自动化交易者来说,极具魅力。

  正因为马丁策略的阶段性完美表现,才让很多开发者趋之若鹜。但是马丁策略在很大程度上,牺牲了对于回撤的控制性要求,采取了死扛的做法,放任风险的快速放大。单边行情越大,加仓层级和仓位越大,回撤越大,从而让马丁策略走向爆仓的不可控边缘。

  以上就是小恩对外汇市场常见的几种外汇EA介绍的一些了解,希望对大家有所帮助。以上内容仅供参考。

  【投资有风险,入市需谨慎】